אמידת סיכוני השוק באמצעות הערך הנתון לסיכון - יישום למערכת הבנקאות בישראל

Research output: Contribution to journal › Article

Abstract

בעבודה זו נבדקו שלוש שיטות נפוצות לחישוב הערך הנתון לסכון (VAR=VALUE-AT-RISK) של תיק למסחר אופייני לבנקים הגדולים בישראל.

@article{11ff0fd393614072a6f6873e595e712a,

title = "אמידת סיכוני השוק באמצעות הערך הנתון לסיכון - יישום למערכת הבנקאות בישראל",

abstract = "בעבודה זו נבדקו שלוש שיטות נפוצות לחישוב הערך הנתון לסכון (VAR=VALUE-AT-RISK) של תיק למסחר אופייני לבנקים הגדולים בישראל.",

author = "צבי וינר and דודו זקן and בנצי שריבר",

year = "2001",

language = "עברית",

volume = "15",

pages = "93--126",

journal = "סוגיות בבנקאות",

issn = "0334-6323",

}

TY - JOUR

T1 - אמידת סיכוני השוק באמצעות הערך הנתון לסיכון - יישום למערכת הבנקאות בישראל

AU - וינר, צבי

AU - זקן, דודו

AU - שריבר, בנצי

PY - 2001

Y1 - 2001

N2 - בעבודה זו נבדקו שלוש שיטות נפוצות לחישוב הערך הנתון לסכון (VAR=VALUE-AT-RISK) של תיק למסחר אופייני לבנקים הגדולים בישראל.

AB - בעבודה זו נבדקו שלוש שיטות נפוצות לחישוב הערך הנתון לסכון (VAR=VALUE-AT-RISK) של תיק למסחר אופייני לבנקים הגדולים בישראל.

UR - https://uli.nli.org.il/discovery/search?vid=972NNL_ULI_C:MAIN&query=lds05,contains,000890243

M3 - מאמר

SN - 0334-6323

VL - 15

SP - 93

EP - 126

JO - סוגיות בבנקאות

JF - סוגיות בבנקאות

ER -